PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с CFNLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с CFNLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. CFNLX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и CFNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и CFNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.65%6.09%0.70%4.83%-7.39%0.40%4.68%6.81%0.80%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у CFNLX с доходностью -0.65%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

CFNLX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.17%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIXDCARX с VMLUX
Часто сравнивают с CFNLX:
CFNLX с CFSTXCFNLX с KTXIXCFNLX с CFAGXCFNLX с CFBNXCFNLX с CFMOXCFNLX с CFGRXCFNLX с APUSX

Сравнение комиссий DCARX и CFNLX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CFNLX в 0.59%.

CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DCARX vs. CFNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CFNLX
Ранг доходности на риск CFNLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNLX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c CFNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXCFNLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.17

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.56

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.33

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.37

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

5.35

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. CFNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CFNLX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и CFNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXCFNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.17

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.25

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.24

-0.31

Корреляция

Корреляция между DCARX и CFNLX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и CFNLX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности CFNLX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.79%3.64%2.36%2.08%1.63%2.43%1.94%2.65%2.38%2.31%2.25%2.19%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и CFNLX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, примерно равная максимальной просадке CFNLX в -12.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и CFNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXCFNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-12.24%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-3.86%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-12.24%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.75%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.56%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.99%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и CFNLX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXCFNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.03%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.53%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

3.95%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

3.25%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

3.34%

-0.41%