Сравнение DCARX с ALCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. ALCAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и ALCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и ALCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
ALCAX AB Municipal Income Fund California Portfolio | -0.31% | 4.84% | 2.41% | 6.38% | -8.98% | 1.71% | 4.86% | 7.05% | 0.54% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у ALCAX с доходностью -0.31%.
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
ALCAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и ALCAX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ALCAX в 0.75%.
Доходность на риск
DCARX vs. ALCAX — Ранг доходности на риск
DCARX
ALCAX
Сравнение DCARX c ALCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | ALCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.82 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.11 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.22 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.00 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 3.15 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | ALCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.82 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.30 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и ALCAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и ALCAX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности ALCAX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
ALCAX AB Municipal Income Fund California Portfolio | 3.36% | 4.38% | 3.15% | 2.84% | 2.43% | 1.61% | 2.74% | 3.35% | 3.63% | 3.21% | 3.38% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и ALCAX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки ALCAX в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и ALCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | ALCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -14.67% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -4.57% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -14.31% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.43% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.79% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.46% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и ALCAX
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | ALCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.15% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.73% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 4.76% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 3.80% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.83% | -0.90% |