- ISIN
- US25239Y3945
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 31 окт. 2017 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции DCARX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,132.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) показал доход в 1.84% с начала года и 2.99% за последние 12 месяцев.
DFA California Municipal Real Return Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DCARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DCARX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.08% | 0.42% | 0.56% | 0.28% | -0.09% | 1.84% | ||||||
| 2025 | 0.38% | 0.57% | 0.19% | -0.08% | 0.16% | 0.29% | 0.60% | 0.55% | -0.08% | -0.17% | 0.17% | 0.04% | 2.64% |
| 2024 | 0.13% | 0.44% | 0.12% | 0.40% | 0.02% | 0.39% | 0.12% | 0.40% | 0.48% | 0.15% | 0.39% | 0.07% | 3.16% |
| 2023 | 1.04% | -0.67% | 1.48% | -0.74% | -0.80% | 0.81% | 0.32% | -0.12% | -0.41% | 0.29% | 1.14% | 0.28% | 2.63% |
| 2022 | -1.52% | 1.17% | -0.20% | -0.61% | 1.19% | -1.51% | 2.53% | -1.20% | -3.46% | 1.16% | 1.43% | 0.11% | -1.06% |
| 2021 | 0.46% | -0.10% | 0.69% | 0.74% | 0.74% | 0.35% | 1.21% | 0.25% | 0.05% | 1.00% | 0.33% | 0.34% | 6.21% |
Метрики бенчмарка
DFA California Municipal Real Return Portfolio has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.04, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.86%) than losses (11.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 11.86%
- Участие в снижении
- 11.42%
Комиссия
Комиссия DCARX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCARX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.32 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | 2.46 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 10.92 | +6.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA California Municipal Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.33 | $0.37 | $0.20 | $0.10 | $0.08 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.22% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Municipal Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.33 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.14 | $0.37 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA California Municipal Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 12.27%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка DFA California Municipal Real Return Portfolio составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -12.27%март 2020 г. | 1mo 28d | 4mo 25d | 6mo 23dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.79%сент. 2022 г. | 1mo 28d | 1y 2mo | 1y 3moавг. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.18%май 2022 г. | 2mo 4d | 28d | 3mo 2dмарт 2022 г. - июнь 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.59%июнь 2022 г. | 17d | 1mo 2d | 1mo 19dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -2.17%нояб. 2018 г. | 3mo 11d | 3mo 28d | 7mo 9dиюль 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| DCARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -56.78% | +44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -9.10% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.39% | -18.90% | +17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -25.43% | +20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.21% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -10.71% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.04% | -1.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DCARX
Добавьте DFA California Municipal Real Return Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCARX