График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA California Municipal Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) показал доход в 1.09% с начала года и 2.59% за последние 12 месяцев.
DFA California Municipal Real Return Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DCARX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.08% | 0.42% | 1.09% | |||||||||
| 2025 | 0.38% | 0.57% | 0.19% | -0.08% | 0.16% | 0.29% | 0.60% | 0.55% | -0.08% | -0.17% | 0.17% | 0.04% | 2.64% |
| 2024 | 0.13% | 0.44% | 0.12% | 0.40% | 0.02% | 0.39% | 0.12% | 0.40% | 0.48% | 0.15% | 0.39% | 0.07% | 3.16% |
| 2023 | 1.04% | -0.67% | 1.48% | -0.74% | -0.80% | 0.81% | 0.32% | -0.12% | -0.41% | 0.29% | 1.14% | 0.28% | 2.63% |
| 2022 | -1.52% | 1.17% | -0.20% | -0.61% | 1.19% | -1.51% | 2.53% | -1.20% | -3.46% | 1.16% | 1.43% | 0.11% | -1.06% |
| 2021 | 0.46% | -0.10% | 0.69% | 0.74% | 0.74% | 0.35% | 1.21% | 0.25% | 0.05% | 1.00% | 0.33% | 0.34% | 6.21% |
Метрики бенчмарка
DFA California Municipal Real Return Portfolio: годовая альфа составляет 2.19%, бета — 0.04, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 30.11.2017.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.41%) было выше, чем в снижении (11.50%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 12.41%
- Участие в снижении
- 11.50%
Комиссия
Комиссия DCARX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCARX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DCARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.92 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.41 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.41 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 6.61 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DCARX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA California Municipal Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.33 | $0.37 | $0.20 | $0.10 | $0.08 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Municipal Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.33 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.14 | $0.37 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA California Municipal Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 12.27%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка DFA California Municipal Real Return Portfolio составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.27% | 22 янв. 2020 г. | 42 | 20 мар. 2020 г. | 100 | 12 авг. 2020 г. | 142 |
| -4.79% | 3 авг. 2022 г. | 42 | 30 сент. 2022 г. | 293 | 30 нояб. 2023 г. | 335 |
| -3.18% | 9 мар. 2022 г. | 46 | 12 мая 2022 г. | 19 | 9 июн. 2022 г. | 65 |
| -2.59% | 13 июн. 2022 г. | 13 | 30 июн. 2022 г. | 21 | 1 авг. 2022 г. | 34 |
| -2.17% | 23 июл. 2018 г. | 73 | 1 нояб. 2018 г. | 78 | 27 февр. 2019 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...