Сравнение DCARX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DCARX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCARX или FXAIX.
Основные характеристики
| DCARX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.20% | 11.66% |
| Дох-ть за 1 год | 3.12% | 29.35% |
| Дох-ть за 3 года | 2.06% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 1.31% | 11.60% |
| Макс. просадка | -12.27% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.09% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между DCARX и FXAIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DCARX и FXAIX
С начала года, DCARX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и FXAIX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCARX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и FXAIX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 2.12% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и FXAIX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и FXAIX
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.36%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.