Сравнение DCARX с COLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и COLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и COLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у COLTX с доходностью -0.43%.
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и COLTX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии COLTX в 0.73%.
Доходность на риск
DCARX vs. COLTX — Ранг доходности на риск
DCARX
COLTX
Сравнение DCARX c COLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | COLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.50 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 0.70 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.14 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.65 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 1.81 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.50 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.10 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и COLTX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и COLTX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности COLTX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и COLTX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки COLTX в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и COLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -18.07% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -6.59% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -18.07% | +13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.52% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.64% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.38% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и COLTX
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.37% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.06% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 6.72% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 5.18% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 4.95% | -2.02% |