PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCARX с COLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCARX и COLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и COLTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund
-0.43%3.86%3.47%6.60%-12.56%3.01%3.37%8.15%0.19%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у COLTX с доходностью -0.43%.


DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*

COLTX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.85%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Municipal Real Return Portfolio

Columbia Tax-Exempt Fund

Сравнение комиссий DCARX и COLTX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии COLTX в 0.73%.


Доходность на риск

DCARX vs. COLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

COLTX
Ранг доходности на риск COLTX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLTX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c COLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCARXCOLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.50

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.70

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.14

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

0.65

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

1.81

+10.35

DCARX vs. COLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа COLTX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и COLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCARXCOLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.50

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.10

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.94

-0.01

Корреляция

Корреляция между DCARX и COLTX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и COLTX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности COLTX в 3.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund
3.73%4.91%3.66%3.15%3.05%3.20%3.27%4.60%3.80%3.86%4.15%4.13%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и COLTX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки COLTX в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и COLTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCARXCOLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-18.07%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-6.59%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-18.07%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.52%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.64%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.38%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и COLTX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCARXCOLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.37%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

2.06%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

6.72%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

5.18%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

4.95%

-2.02%