Сравнение DFGFX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.75% против 3.91% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и PRSNX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
DFGFX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
DFGFX
PRSNX
Сравнение DFGFX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.54 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 4.11 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.57 | +0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.84 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 14.13 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.54 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.46 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.96 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 1.42 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и PRSNX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и PRSNX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и PRSNX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -19.70% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -2.19% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -19.70% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -19.70% | +15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -2.42% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.60% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и PRSNX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.15% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 2.10% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 3.43% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.27% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 4.11% | -2.75% |