Сравнение DFGFX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.77% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и PFORX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
DFGFX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
DFGFX
PFORX
Сравнение DFGFX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.64 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.89 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.12 | +1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.61 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.82 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.64 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.31 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 1.25 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и PFORX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и PFORX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и PFORX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -13.87% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -3.99% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -13.71% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -13.87% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.69% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.95% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.87% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и PFORX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.93% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 2.53% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 3.38% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 3.46% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 3.08% | -1.72% |