PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGFX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.77% соответственно.


DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий DFGFX и PFORX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

DFGFX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGFXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.64

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.89

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.12

+1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.61

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

2.82

+2.95

DFGFX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGFXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.64

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.31

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.90

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

1.25

+1.02

Корреляция

Корреляция между DFGFX и PFORX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и PFORX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PFORX в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и PFORX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGFXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-13.87%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-3.99%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-13.71%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-13.87%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-1.95%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.87%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и PFORX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGFXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.93%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

2.53%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

3.38%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

3.46%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

3.08%

-1.72%