Сравнение DFGFX с PAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и PAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и PAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.94% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PAIIX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям PAIIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.78% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и PAIIX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PAIIX в 0.90%.
Доходность на риск
DFGFX vs. PAIIX — Ранг доходности на риск
DFGFX
PAIIX
Сравнение DFGFX c PAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | PAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.75 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.03 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.14 | +1.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.74 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 3.24 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.75 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.54 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.96 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 1.09 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и PAIIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и PAIIX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PAIIX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.35% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и PAIIX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки PAIIX в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и PAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -13.59% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -4.25% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -9.91% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -10.44% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.85% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.99% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.97% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и PAIIX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 2.23% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 2.86% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 3.94% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 3.25% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 2.92% | -1.56% |