Сравнение DFGFX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 1.75% против 10.34% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и DISVX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFGFX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFGFX
DISVX
Сравнение DFGFX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.59 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.17 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.52 | +1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.98 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 11.76 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.59 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.62 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.51 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и DISVX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и DISVX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и DISVX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -61.57% | +57.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -13.26% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -27.43% | +23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -49.24% | +45.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.95% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -12.23% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 3.36% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 7.27% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 11.02% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 16.51% | -14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 15.98% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 16.74% | -15.38% |