PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGFX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и DISVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 1.75% против 10.34% соответственно.


DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DFGFX и DISVX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


Доходность на риск

DFGFX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGFXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.59

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.17

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.52

+1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.98

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

11.76

-6.00

DFGFX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGFXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.59

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.86

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.62

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.51

+1.76

Корреляция

Корреляция между DFGFX и DISVX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и DISVX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DISVX в 7.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и DISVX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DISVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGFXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-61.57%

+57.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-13.26%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-27.43%

+23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-49.24%

+45.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.95%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-12.23%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.36%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и DISVX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGFXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

7.27%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

11.02%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

16.51%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

15.98%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

16.74%

-15.38%