Сравнение DFGFX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.75% против 9.69% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и DFSTX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGFX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFGFX
DFSTX
Сравнение DFGFX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.80 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.27 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.17 | +1.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.03 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.16 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.80 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.30 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.44 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.48 | +1.79 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и DFSTX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и DFSTX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и DFSTX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -60.99% | +56.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -13.92% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -25.91% | +21.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -44.78% | +40.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.09% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -8.80% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 3.47% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.43% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 12.19% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 21.77% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 20.61% | -18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 22.06% | -20.70% |