PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGFX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.75% против 9.69% соответственно.


DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFGFX и DFSTX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGFX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGFXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.80

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.27

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.17

+1.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.03

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4.16

+1.61

DFGFX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGFXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.80

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.30

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.44

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.48

+1.79

Корреляция

Корреляция между DFGFX и DFSTX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и DFSTX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и DFSTX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGFXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-60.99%

+56.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-13.92%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-25.91%

+21.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-44.78%

+40.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.09%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-8.80%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.47%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGFXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

5.43%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

12.19%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

21.77%

-20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

20.61%

-18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

22.06%

-20.70%