PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.75% против 11.29% соответственно.

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFGFX и DFIVX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.03

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.59

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.40

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.56

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

11.62

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.03

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.87

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.63

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.38

+1.90

Корреляция

Корреляция между DFGFX и DFIVX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и DFIVX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и DFIVX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-66.61%

+62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-11.99%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-25.29%

+21.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-48.11%

+44.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.44%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-12.30%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.75%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

6.28%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

10.36%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

16.49%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

16.24%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

18.06%

-16.70%