Сравнение DFGFX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 1.75% против 13.25% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и DFEOX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGFX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFGFX
DFEOX
Сравнение DFGFX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.07 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.61 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.24 | +1.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.33 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.41 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.07 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.64 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.74 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.51 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и DFEOX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и DFEOX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и DFEOX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -56.77% | +52.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -12.58% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -22.86% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -36.55% | +32.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.76% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -7.24% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 2.63% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.19% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 8.89% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 18.03% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 16.92% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 18.00% | -16.64% |