Сравнение DFGEX с PCRIX
DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, DFGEX returned 4.16%/yr vs 7.53%/yr for PCRIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.80%/yr for PCRIX.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и PCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям PCRIX по среднегодовой доходности: 4.16% против 7.53% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 4.16%
PCRIX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение доходности по годам DFGEX и PCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 10.70% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 14.49% | 17.05% | 10.59% | -5.91% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
Correlation
The correlation between DFGEX and PCRIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between DFGEX and PCRIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGEX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
DFGEX
PCRIX
Сравнение DFGEX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGEX | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.73 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 7.63 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и PCRIX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и PCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGEX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -82.24% | +39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -12.92% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -12.92% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -34.44% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -39.07% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -45.00% | +43.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -47.95% | +38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.04% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и PCRIX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGEX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.80% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 14.29% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 16.54% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 19.61% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.10% | +0.62% |
Сравнение комиссий DFGEX и PCRIX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и PCRIX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности PCRIX в 10.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.68% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.58% | 5.61% | 8.34% | 6.57% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
DFGEX and PCRIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGEX has higher volatility (4.30%) compared to PCRIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs PCRIX's -82.24%.
PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGEX и PCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор