PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
-0.76%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-2.92%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 11.09% соответственно.


DFGEX

1 день
0.19%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.00%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.12%

DGEIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Real Estate Securities Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DFGEX и DGEIX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGEX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGEXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.16

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.69

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.39

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

6.66

-5.09

DFGEX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGEXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.16

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.57

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Корреляция

Корреляция между DFGEX и DGEIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и DGEIX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DGEIX в 3.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
4.11%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.13%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и DGEIX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGEXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-59.77%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.05%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-25.20%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-37.00%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.85%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.05%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.51%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и DGEIX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGEXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.58%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.84%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

16.42%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.61%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.84%

+0.85%