Сравнение DFGEX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -2.92% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 11.09% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
DGEIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и DGEIX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFGEX
DGEIX
Сравнение DFGEX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.16 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.69 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.39 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 6.66 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.16 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и DGEIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и DGEIX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DGEIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.13% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и DGEIX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -59.77% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.05% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -25.20% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -37.00% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -8.85% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.05% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.51% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.58% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 8.84% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 16.42% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.61% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.84% | +0.85% |