PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
-0.76%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 3.12% против 9.69% соответственно.


DFGEX

1 день
0.19%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.00%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.12%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Real Estate Securities Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFGEX и DFSTX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGEX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGEXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.80

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.27

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.03

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

4.16

-2.59

DFGEX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGEXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Корреляция

Корреляция между DFGEX и DFSTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и DFSTX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
4.11%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и DFSTX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGEXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-60.99%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.92%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-25.91%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-44.78%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-9.09%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.80%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.47%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGEXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.43%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

12.19%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

21.77%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.61%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

22.06%

-4.37%