PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и DFQTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
-0.76%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-4.02%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 3.12% против 12.61% соответственно.


DFGEX

1 день
0.19%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.00%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.12%

DFQTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-1.55%
1 год
16.25%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Real Estate Securities Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Сравнение комиссий DFGEX и DFQTX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGEX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGEXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.95

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.45

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.00

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

4.74

-3.16

DFGEX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DFQTX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGEXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между DFGEX и DFQTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и DFQTX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFQTX в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
4.11%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.12%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и DFQTX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DFQTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGEXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-59.35%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.73%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-22.64%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-37.21%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.47%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.84%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.79%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGEXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.27%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.67%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

18.07%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.00%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.25%

-0.56%