Сравнение DFGEX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 3.12% против 12.61% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и DFQTX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFGEX
DFQTX
Сравнение DFGEX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.95 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.45 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 4.74 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.95 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.69 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и DFQTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и DFQTX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и DFQTX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -59.35% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.73% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -22.64% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -37.21% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -8.47% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -7.84% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.79% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.27% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 8.67% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 18.07% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.00% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.25% | -0.56% |