PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGEX с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGEX с AVGE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		-0.76%7.92%1.92%9.54%8.17%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		2.64%20.84%13.96%19.04%11.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 2.64%.

DFGEX

1 день
0.19%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.00%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.12%

AVGE

1 день
2.86%
1 месяц
-5.43%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.63%
1 год
26.09%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с SCHH
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX

Сравнение комиссий DFGEX и AVGE

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Доходность на риск

DFGEX vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGEXAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.52

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.15

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.07

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

9.94

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGEX vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGEXAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.52

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.29

-1.00

Корреляция

Корреляция между DFGEX и AVGE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и AVGE

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AVGE в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		4.11%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.82%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и AVGE

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и AVGE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGEXAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-17.13%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.63%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-5.98%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-2.49%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.63%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и AVGE

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGEXAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.93%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.85%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

17.21%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.30%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.30%

+2.39%