Сравнение DFGEX с AVGE
DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, DFGEX returned 11.31%/yr vs 21.06%/yr for AVGE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 14.73%.
DFGEX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 4.16%
AVGE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGEX и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 10.70% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | 5.82% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 14.73% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.83% |
Correlation
The correlation between DFGEX and AVGE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between DFGEX and AVGE shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGEX vs. AVGE — Ранг доходности на риск
DFGEX
AVGE
Сравнение DFGEX c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGEX | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.53 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 14.87 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и AVGE
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGEX | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -17.13% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.60% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -17.13% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.00% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -2.40% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.04% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и AVGE
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.30%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGEX | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.06% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 10.57% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 13.13% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.27% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.27% | +2.45% |
Сравнение комиссий DFGEX и AVGE
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и AVGE
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности AVGE в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 2.14% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.68% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
DFGEX and AVGE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGE has higher volatility (5.06%) compared to DFGEX (4.30%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs AVGE's -17.13%.
AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGEX и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор