PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGBX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGBX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.23% против 10.84% соответственно.


DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFGBX и DFSVX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFGBX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGBXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.67

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.56

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

5.75

-0.28

DFGBX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGBXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.22

Корреляция

Корреляция между DFGBX и DFSVX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и DFSVX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и DFSVX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGBXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-66.70%

+57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-15.11%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-27.69%

+18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-52.12%

+42.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-5.89%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-9.51%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

4.09%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGBXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

5.46%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

12.88%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

23.35%

-21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

21.68%

-19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

23.92%

-21.99%