Сравнение DFGBX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.23% против 11.59% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и DFIVX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFGBX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFGBX
DFIVX
Сравнение DFGBX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.31 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.92 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.08 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 13.61 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.31 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.38 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и DFIVX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и DFIVX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и DFIVX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -66.61% | +56.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -11.99% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -25.29% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -48.11% | +38.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -5.92% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -12.30% | +11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.72% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 6.92% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 10.68% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 16.67% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 16.27% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 18.07% | -16.14% |