Сравнение DFGBX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.23% против 9.64% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и DFIEX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFGBX
DFIEX
Сравнение DFGBX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.95 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.55 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.57 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 10.07 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.95 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и DFIEX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и DFIEX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и DFIEX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -62.22% | +52.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -11.01% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -28.66% | +19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -41.04% | +31.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -7.75% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -12.26% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.81% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 7.09% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 10.45% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 15.90% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 15.65% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 16.35% | -14.42% |