Сравнение DFGBX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.23% против 10.46% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и DFFVX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFGBX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFGBX
DFFVX
Сравнение DFGBX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.62 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.66 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 6.14 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и DFFVX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и DFFVX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и DFFVX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -64.21% | +54.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -14.71% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -26.09% | +16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -50.75% | +41.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -6.13% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -9.76% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.98% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 5.40% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 12.36% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 22.64% | -21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 21.71% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 23.68% | -21.75% |