PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGBX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGBX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.23% против 10.46% соответственно.


DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFGBX и DFFVX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFGBX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGBXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.66

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

6.14

-0.67

DFGBX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGBXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между DFGBX и DFFVX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и DFFVX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и DFFVX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGBXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-64.21%

+54.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-14.71%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-26.09%

+16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-50.75%

+41.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.13%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-9.76%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.98%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGBXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

5.40%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

12.36%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

22.64%

-21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

21.71%

-19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

23.68%

-21.75%