Сравнение DFGBX с DGSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и DGSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и DGSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.05% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.30% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DGSFX с доходностью -0.30%.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
DGSFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и DGSFX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DGSFX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. DGSFX — Ранг доходности на риск
DFGBX
DGSFX
Сравнение DFGBX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | DGSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.62 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.88 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.11 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.01 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 3.21 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.62 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.03 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и DGSFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и DGSFX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DGSFX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.59% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и DGSFX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DGSFX в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DGSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -21.57% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.91% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -21.29% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -4.72% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -6.65% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.92% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и DGSFX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.62% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.30% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 3.72% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 5.31% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.89% | -2.96% |