PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGBX с DGSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и DGSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGBX и DGSFX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.05%
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio
-0.30%3.80%2.60%9.67%-15.61%-2.95%7.99%9.85%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DGSFX с доходностью -0.30%.


DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%

DGSFX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.05%
1 год
2.07%
3 года*
4.03%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DFGBX и DGSFX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DGSFX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGBX vs. DGSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DGSFX
Ранг доходности на риск DGSFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGBXDGSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.62

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.88

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.11

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.01

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

3.21

+2.26

DFGBX vs. DGSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа DGSFX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и DGSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGBXDGSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.62

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.03

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.36

Корреляция

Корреляция между DFGBX и DGSFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и DGSFX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DGSFX в 3.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio
3.59%3.02%4.26%4.09%1.97%1.15%1.72%3.37%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и DGSFX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DGSFX в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DGSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGBXDGSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-21.57%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.91%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-21.29%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-4.72%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-6.65%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.92%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и DGSFX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGBXDGSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.62%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

2.30%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

3.72%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

5.31%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

4.89%

-2.96%