Сравнение DFFVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFVX и JMCRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	5.44%	9.53%	9.34%	19.37%	-4.66%	31.53%	3.78%	21.51%	-15.79%	9.20%
JMCRX James Micro Cap Fund	6.13%	4.37%	5.95%	31.72%	-17.33%	36.27%	-4.21%	30.55%	-16.62%	2.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.38% соответственно.

DFFVX

1 день: 2.10%

1 месяц: -4.22%

С начала года: 5.44%

6 месяцев: 8.08%

1 год: 23.93%

3 года*: 14.30%

5 лет*: 8.31%

10 лет*: 10.46%

JMCRX

1 день: 2.66%

1 месяц: -2.81%

С начала года: 6.13%

6 месяцев: 7.61%

1 год: 22.51%

3 года*: 13.68%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 8.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Название символа

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с DFFVX:

DFFVX с DFSVX DFFVX с AVUV DFFVX с VISVX DFFVX с VBR DFFVX с VOO DFFVX с VMVAX DFFVX с VEXRX

Часто сравнивают с JMCRX:

JMCRX с PVIVX JMCRX с FDM JMCRX с IWC JMCRX с CUSIX JMCRX с ARSMX JMCRX с AXVIX JMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий DFFVX и JMCRX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX

James Micro Cap Fund

DFFVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DFFVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JMCRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFFVX	JMCRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	1.04	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.62	1.61	+0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.20	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.66	1.88	-0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.14	5.55	+0.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFFVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFFVX	JMCRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.08	1.04	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.36	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.39	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.47	-0.02

Корреляция

Корреляция между DFFVX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и JMCRX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	1.63%	1.69%	1.40%	2.26%	5.17%	2.74%	1.52%	3.82%	5.95%	5.16%	3.95%	5.84%
JMCRX James Micro Cap Fund	0.96%	1.02%	1.43%	0.63%	9.14%	3.84%	0.53%	6.35%	6.71%	7.80%	0.00%	0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и JMCRX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFFVX	JMCRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.21%	-46.65%	-17.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.71%	-12.23%	-2.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.09%	-26.90%	+0.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.75%	-46.65%	-4.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.13%	-4.38%	-1.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.76%	-7.49%	-2.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.98%	4.13%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и JMCRX

Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 5.40%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFFVX	JMCRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.40%	6.22%	-0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.36%	13.16%	-0.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.64%	22.35%	+0.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.71%	20.90%	+0.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.68%	21.60%	+2.08%

Сравнение DFFVX с JMCRX

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и JMCRX

Сравнение доходности по годам DFFVX и JMCRX

Доходность по периодам

DFFVX

JMCRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFFVX и JMCRX

Доходность на риск

DFFVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

DFFVX

JMCRX

Сравнение DFFVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFFVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и JMCRX

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и JMCRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и JMCRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)