Сравнение DFFVX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.03% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и HRTVX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
DFFVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
DFFVX
HRTVX
Сравнение DFFVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.55 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.21 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.37 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 9.02 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и HRTVX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и HRTVX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -61.68% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -13.48% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -23.17% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -46.31% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.91% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -9.07% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.54% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и HRTVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 5.40%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.14% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.63% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 20.61% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 19.53% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.02% | +2.66% |