Сравнение DFFVX с DOXGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и DOXGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и DOXGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -0.83% |
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | -1.63% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у DOXGX с доходностью -1.63%.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
DOXGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и DOXGX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DOXGX в 0.41%.
Доходность на риск
DFFVX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск
DFFVX
DOXGX
Сравнение DFFVX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | DOXGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.50 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.79 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.61 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 2.53 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.50 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и DOXGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и DOXGX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DOXGX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.99% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и DOXGX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DOXGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -16.47% | -47.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.23% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.34% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -3.23% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.94% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и DOXGX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.27% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 8.77% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 16.36% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 15.91% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 15.91% | +7.77% |