Сравнение DFEVX с DLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).
DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и DLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEVX и DLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.66% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.53% соответственно.
DFEVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.34%
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и DLS
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.
Доходность на риск
DFEVX vs. DLS — Ранг доходности на риск
DFEVX
DLS
Сравнение DFEVX c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEVX | DLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.95 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.60 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.77 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 10.56 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEVX | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.95 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFEVX и DLS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и DLS
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью DLS в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.62% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и DLS
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEVX | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -63.13% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.04% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -32.22% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -44.77% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -6.92% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -13.74% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и DLS
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеют волатильность 6.70% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEVX | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.45% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 9.97% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 15.62% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 15.44% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.61% | -1.13% |