PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFEVX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.92% соответственно.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DFEVX и DFQTX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DFEVX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.08

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.63

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.35

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.35

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.08

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между DFEVX и DFQTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DFQTX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DFQTX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-59.35%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.73%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-22.64%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-37.21%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-5.96%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-7.84%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.73%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DFQTX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.24%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.06%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

18.23%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.04%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

18.27%

-2.79%