PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с DFEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-5.95%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.59%.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS

Сравнение комиссий DFEVX и DFEV

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DFEVX vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXDFEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.04

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.82

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

11.44

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFEVX и DFEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DFEV

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DFEV в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DFEV

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DFEV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-18.49%

-49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.98%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-8.42%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-4.77%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.20%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DFEV

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.70%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.94%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.83%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

17.70%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

15.98%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

15.98%

-0.50%