Сравнение DFEVX с DEHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).
DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и DEHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEVX и DEHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.66% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -5.95% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у DEHP с доходностью 5.79%.
DFEVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.34%
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и DEHP
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.
Доходность на риск
DFEVX vs. DEHP — Ранг доходности на риск
DFEVX
DEHP
Сравнение DFEVX c DEHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEVX | DEHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.79 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.40 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.87 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 11.20 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEVX | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.79 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFEVX и DEHP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и DEHP
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DEHP в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.62% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и DEHP
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DEHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEVX | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -22.90% | -44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.16% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -9.02% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -5.91% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.37% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и DEHP
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.70%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEVX | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 9.53% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 15.54% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 20.55% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.88% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 17.88% | -2.40% |