PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с STXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFEV is actively managed, while STXE is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 25.84%/yr vs 29.77%/yr for STXE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 29.46%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 47.29%.

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и STXE

2026 (YTD)202520242023
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%8.24%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between DFEV and STXE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between DFEV and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и STXE

Секторы
DFEV
STXE

Технологии

28.6%
47.7%

Финансовые услуги

16.8%
22.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.0%

Промышленность

9.8%
5.9%

Энергетика

7.6%
3.9%

Сырьевые материалы

7.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.2%

Здравоохранение

3.3%
1.1%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Коммунальные услуги

0.8%
2.0%

Технологии

DFEV
28.6%
STXE
47.7%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
STXE
22.5%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
STXE
4.0%

Промышленность

DFEV
9.8%
STXE
5.9%

Энергетика

DFEV
7.6%
STXE
3.9%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
STXE
7.1%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
STXE
3.2%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
STXE
2.2%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
STXE
1.1%

Недвижимость

DFEV
1.6%
STXE
0.4%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
STXE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK

Доходность на риск

DFEV vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.70

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
4.47

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.65

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

5.85

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

23.95

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.57

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DFEV и STXE

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-18.92%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-14.51%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-18.92%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.72%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.54%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и STXE

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 7.73%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

10.53%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

20.81%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

22.95%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

17.68%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.68%

-1.26%

Сравнение комиссий DFEV и STXE

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и STXE

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности STXE в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and STXE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.53%) compared to DFEV (7.73%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.77% vs 25.84% for DFEV. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.77% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.83% for STXE.

They also come from different issuers: Dimensional and Strive. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор