PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с EMSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

DFEV и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и EMSF

2026 (YTD)202520242023
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%6.05%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 9.54%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA

Сравнение комиссий DFEV и EMSF

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DFEV vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.26

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.74

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.05

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

6.96

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.26

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.34

Корреляция

Корреляция между DFEV и EMSF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и EMSF

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EMSF в 1.72%

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и EMSF

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-24.75%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-14.57%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-10.83%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.96%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.29%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и EMSF

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 9.05%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

12.64%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

19.40%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

24.55%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

21.79%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

21.79%

-5.80%