PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с DFSV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).

DFEV и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%15.52%-6.71%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		6.90%8.59%7.13%19.26%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.98%
1 месяц
-3.01%
С начала года
6.90%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.57%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE

Сравнение комиссий DFEV и DFSV

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFEV vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVDFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.12

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.67

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.73

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

6.49

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DFSV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.12

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.37

Корреляция

Корреляция между DFEV и DFSV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и DFSV

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DFSV в 1.53%

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и DFSV

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DFSV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-28.02%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-15.38%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-5.67%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.93%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.11%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и DFSV

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.36%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.02%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

23.83%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

22.56%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

22.56%

-6.57%