Сравнение DFEV с DFAS
DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 24.39%/yr vs 15.91%/yr for DFAS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и DFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 14.69%.
DFEV
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 25.45%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 48.75%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAS
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEV и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 25.45% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.08% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 14.69% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -1.34% |
Correlation
The correlation between DFEV and DFAS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between DFEV and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEV vs. DFAS — Ранг доходности на риск
DFEV
DFAS
Сравнение DFEV c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEV | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 3.06 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 10.51 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEV и DFAS
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEV | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -26.13% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -9.36% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -26.13% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -1.03% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -8.23% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.72% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и DFAS
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEV | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 4.84% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 11.96% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 17.00% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 20.81% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 20.82% | -3.73% |
Сравнение комиссий DFEV и DFAS
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и DFAS
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности DFAS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.70% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 1.46% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEV and DFAS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEV has higher volatility (11.67%) compared to DFAS (4.84%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs DFAS's -26.13%.
On 3-year performance, DFEV leads with 24.39% vs 15.91% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 24.39% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.
DFEV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.91% for DFAS.
DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.26% for DFAS.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEV и DFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор