PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFETX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFETX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		1.14%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.31% соответственно.

DFETX

1 день
-0.98%
1 месяц
-12.15%
С начала года
1.14%
6 месяцев
6.52%
1 год
31.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.64%

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DFETX и DFIEX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DFETX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.66

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.18

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.16

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

8.72

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFETX и DFIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и DFIEX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности DFIEX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		8.14%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и DFIEX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFETXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-62.22%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.01%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-28.66%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-41.04%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-10.45%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-12.26%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.84%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и DFIEX

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFETXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.26%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

10.04%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.66%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.60%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.32%

+0.06%