Сравнение DFETX с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFETX и DFEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFETX и DFEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 1.14% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 36.75% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.65% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFETX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFETX имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции DFEMX немного впереди с 8.80%.
DFETX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -12.15%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.64%
DFEMX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFETX и DFEMX
DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.
Доходность на риск
DFETX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск
DFETX
DFEMX
Сравнение DFETX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFETX | DFEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.14 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.76 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.52 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 9.69 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFETX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFETX и DFEMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFETX и DFEMX
Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности DFEMX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 8.14% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.46% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFETX и DFEMX
Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, примерно равная максимальной просадке DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFETX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.33% | -62.43% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -12.85% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -31.84% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -40.44% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -10.69% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -15.41% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.35% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFETX и DFEMX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) составляет 7.99%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что DFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFETX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 8.56% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 12.10% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 16.41% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.21% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.35% | +0.03% |