Сравнение DFETX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFETX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFETX или VWO.
Корреляция
Корреляция между DFETX и VWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFETX и VWO
Основные характеристики
DFETX:
0.86
VWO:
1.02
DFETX:
1.25
VWO:
1.51
DFETX:
1.16
VWO:
1.19
DFETX:
0.32
VWO:
0.70
DFETX:
2.53
VWO:
3.21
DFETX:
4.44%
VWO:
4.71%
DFETX:
13.09%
VWO:
14.78%
DFETX:
-62.63%
VWO:
-67.68%
DFETX:
-27.63%
VWO:
-8.75%
Доходность по периодам
С начала года, DFETX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: -0.07% против 3.80% соответственно.
DFETX
2.85%
2.97%
2.23%
10.87%
-1.78%
-0.07%
VWO
2.50%
5.44%
5.21%
14.16%
3.75%
3.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFETX и VWO
DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFETX и VWO
DFETX
VWO
Сравнение DFETX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFETX и VWO
Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VWO в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 3.40% | 3.50% | 3.84% | 4.37% | 3.34% | 1.85% | 4.11% | 3.14% | 1.93% | 2.40% | 3.40% | 2.56% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.12% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFETX и VWO
Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.63%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFETX и VWO
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.