Сравнение DFETX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFETX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFETX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 3.68% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 36.75% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции DFETX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.91% против 7.66% соответственно.
DFETX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 8.91%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFETX и VWO
DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
DFETX vs. VWO — Ранг доходности на риск
DFETX
VWO
Сравнение DFETX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFETX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.28 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.80 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.89 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 7.18 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFETX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.28 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFETX и VWO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFETX и VWO
Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 7.95% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFETX и VWO
Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFETX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.33% | -67.68% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -12.23% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -32.80% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -36.39% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -8.13% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -15.93% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.22% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFETX и VWO
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFETX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 7.41% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.26% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 17.83% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 17.21% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 19.18% | -2.78% |