График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Emerging Markets II Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) показал доход в 1.14% с начала года и 31.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFETX составила 8.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Emerging Markets II Portfolio
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -12.15%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 авг. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFETX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.22% | 6.38% | -12.15% | 1.14% | |||||||||
| 2025 | 1.45% | 0.17% | 1.21% | 0.49% | 4.71% | 6.56% | 1.41% | 2.20% | 6.08% | 4.01% | -1.61% | 2.92% | 33.54% |
| 2024 | -3.99% | 4.52% | 2.25% | 0.17% | 2.02% | 2.70% | 0.91% | 0.74% | 5.28% | -4.31% | -1.94% | -1.19% | 6.86% |
| 2023 | 8.36% | -5.86% | 3.20% | -0.42% | -1.74% | 4.39% | 5.84% | -5.85% | -2.11% | -3.65% | 7.59% | 4.03% | 13.11% |
| 2022 | 0.14% | -2.10% | -1.86% | -5.52% | 0.95% | -6.94% | -0.00% | -0.62% | -11.00% | -1.65% | 15.14% | -2.78% | -16.84% |
| 2021 | 1.97% | 2.34% | 0.31% | 2.04% | 2.27% | 0.64% | -5.57% | 2.37% | -3.59% | 0.44% | -3.67% | 3.47% | 2.58% |
Метрики бенчмарка
DFA Emerging Markets II Portfolio: годовая альфа составляет 2.69%, бета — 0.69, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 15.08.1997.
- Бета 0.69 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.69%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 103.31%
- Участие в снижении
- 103.44%
Комиссия
Комиссия DFETX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFETX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFETX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.90 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.39 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.40 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 6.61 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFETX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets II Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $0.63 | $0.66 | $1.48 | $4.03 | $2.87 | $2.99 | $1.97 | $0.56 | $0.52 | $0.67 |
Дивидендный доход | 8.14% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets II Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.03 | $4.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets II Portfolio показал максимальную просадку в 62.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Emerging Markets II Portfolio составляет 12.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.33% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 532 | 3 янв. 2011 г. | 799 |
| -51.46% | 15 авг. 1997 г. | 287 | 5 окт. 1998 г. | 188 | 6 июл. 1999 г. | 475 |
| -51.05% | 19 янв. 2000 г. | 431 | 8 окт. 2001 г. | 752 | 4 окт. 2004 г. | 1183 |
| -40.2% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 719 |
| -34.55% | 4 сент. 2014 г. | 348 | 21 янв. 2016 г. | 345 | 5 июн. 2017 г. | 693 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...