PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25434D8496

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

13 авг. 1997 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFETX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

Популярные сравнения:
DFETX с SPLG DFETX с VWO DFETX с DFEMX
Популярные сравнения:
DFETX с SPLG DFETX с VWO DFETX с DFEMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) показал доход в 8.22% с начала года и 10.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFETX составила 0.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DFETX

С начала года

8.22%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

6.93%

1 год

10.29%

3 года

4.17%

5 лет

2.97%

10 лет

0.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.45%0.17%1.21%0.49%4.71%8.22%
2024-3.99%4.51%2.25%0.17%2.02%2.70%0.91%0.74%5.28%-4.31%-1.94%-1.19%6.86%
20238.36%-5.86%3.20%-0.42%-1.74%4.39%5.84%-5.85%-2.11%-3.66%7.59%4.03%13.12%
20220.14%-2.10%-1.86%-5.52%0.95%-6.94%0.00%-0.62%-11.00%-1.65%15.14%-7.30%-20.70%
20211.97%2.34%0.31%2.04%2.27%0.64%-5.57%2.37%-3.59%0.44%-3.67%-10.94%-11.71%
2020-6.14%-4.85%-18.38%10.43%1.71%6.53%8.29%1.06%-0.74%1.50%9.90%-2.09%3.47%
20198.19%-0.88%0.88%1.59%-5.96%5.63%-2.49%-4.01%2.57%3.99%-0.47%-1.25%7.13%
20187.55%-4.82%-0.47%-1.28%-3.93%-4.26%3.64%-2.29%-1.21%-8.35%4.37%-7.29%-17.92%
20175.94%3.35%3.24%1.95%3.00%0.93%5.26%2.12%-0.96%3.39%0.31%3.39%36.75%
2016-4.19%-0.63%13.21%0.61%-3.91%5.28%5.16%1.18%1.30%0.21%-5.20%0.04%12.37%
20150.66%3.03%-2.11%6.70%-4.03%-2.42%-6.42%-8.29%-2.65%6.03%-3.49%-2.65%-15.57%
2014-6.92%3.61%3.53%0.55%3.39%2.78%1.19%3.11%-7.36%1.04%-0.99%-4.51%-1.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFETX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFETX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFETX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Emerging Markets II Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Emerging Markets II Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.63$0.66$1.48$4.03$2.87$2.99$1.97$0.56$0.52$0.67$0.62

Дивидендный доход

3.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%2.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets II Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.03$4.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.87$2.87
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.99$2.99
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$1.97
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2014$0.62$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Emerging Markets II Portfolio показал максимальную просадку в 62.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.

Текущая просадка DFA Emerging Markets II Portfolio составляет 23.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.63%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.5323 янв. 2011 г.798
-51.05%19 янв. 2000 г.4298 окт. 2001 г.6255 апр. 2004 г.1054
-48.97%10 сент. 1997 г.2795 окт. 1998 г.18418 июн. 1999 г.463
-47.74%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.———
-34.55%4 сент. 2014 г.34821 янв. 2016 г.3455 июн. 2017 г.693
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...