- ISIN
- US25434D8496
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 13 авг. 1997 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) прибавил 31.3% с начала года. Текущая цена акции DFETX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFETX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,635.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) показал доход в 31.29% с начала года и 60.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFETX составила 11.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Emerging Markets II Portfolio
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 60.68%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 11.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFETX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 авг. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFETX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.22% | 6.38% | -9.94% | 13.14% | 8.17% | 3.47% | 31.29% | ||||||
| 2025 | 1.45% | 0.17% | 1.21% | 0.49% | 4.71% | 6.56% | 1.41% | 2.20% | 6.08% | 4.01% | -1.61% | 2.92% | 33.54% |
| 2024 | -3.99% | 4.52% | 2.25% | 0.17% | 2.02% | 2.70% | 0.91% | 0.74% | 5.28% | -4.31% | -1.94% | -1.19% | 6.86% |
| 2023 | 8.36% | -5.86% | 3.20% | -0.42% | -1.74% | 4.39% | 5.84% | -5.85% | -2.11% | -3.65% | 7.59% | 4.03% | 13.11% |
| 2022 | 0.14% | -2.10% | -1.86% | -5.52% | 0.95% | -6.94% | -0.00% | -0.62% | -11.00% | -1.65% | 15.14% | -2.78% | -16.84% |
| 2021 | 1.97% | 2.34% | 0.31% | 2.04% | 2.27% | 0.64% | -5.57% | 2.37% | -3.59% | 0.44% | -3.67% | 3.47% | 2.58% |
Метрики бенчмарка
DFA Emerging Markets II Portfolio has an annualized alpha of 3.15%, beta of 0.69, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 1997.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.15%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 104.67%
- Участие в снижении
- 103.52%
Комиссия
Комиссия DFETX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFETX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFETX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.93 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | 13.52 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets II Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $0.63 | $0.66 | $1.48 | $4.03 | $2.87 | $2.99 | $1.97 | $0.56 | $0.52 | $0.67 |
Дивидендный доход | 6.27% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets II Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.03 | $4.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets II Portfolio показал максимальную просадку в 62.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.33%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 1mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -51.46%окт. 1998 г. | 1y 1mo | 9mo 4d | 1y 10moавг. 1997 г. - июль 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -51.05%окт. 2001 г. | 1y 8mo | 2y 12mo | 4y 8moянв. 2000 г. - окт. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -40.20%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 15d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.55%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 4mo | 2y 9moсент. 2014 г. - июнь 2017 г. |
Показатели просадок
| DFETX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.33% | -56.78% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -9.10% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -18.90% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -25.43% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -33.92% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -10.72% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.97% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFETX
Добавьте DFA Emerging Markets II Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFETX