Сравнение DFETX с DFAE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFETX и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и DFAE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio	3.68%	33.54%	6.86%	13.11%	-16.84%	2.58%	5.45%
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	4.95%	31.48%	7.68%	12.63%	-17.52%	3.53%	4.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 4.95%.

DFETX

1 день: 2.51%

1 месяц: -9.01%

С начала года: 3.68%

6 месяцев: 8.24%

1 год: 33.89%

3 года*: 16.71%

5 лет*: 6.15%

10 лет*: 8.91%

DFAE

1 день: 0.80%

1 месяц: -6.60%

С начала года: 4.95%

6 месяцев: 8.22%

1 год: 34.15%

3 года*: 16.80%

5 лет*: 6.27%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets II Portfolio

Название символа

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFETX:

DFETX с DFEMX DFETX с VWO DFETX с DFCEX DFETX с DRESX DFETX с BEMIX DFETX с GQGPX DFETX с EAEMX

Часто сравнивают с DFAE:

DFAE с DFEM DFAE с DFAI DFAE с VWO DFAE с AVEM DFAE с DFEMX DFAE с VXUS DFAE с ECNS

Сравнение комиссий DFETX и DFAE

DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

DFETX

DFA Emerging Markets II Portfolio

DFAE

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFETX vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFETX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFAE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFETX	DFAE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.14	1.77	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.77	2.37	+0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.35	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	2.73	-0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.68	10.40	-0.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFETX	DFAE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.14	1.77	+0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.36	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.45	-0.09

Корреляция

Корреляция между DFETX и DFAE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и DFAE

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DFAE в 2.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio	7.95%	8.24%	3.50%	3.84%	9.30%	19.29%	11.79%	12.48%	8.49%	1.93%	2.40%	3.40%
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	2.09%	2.20%	2.35%	2.43%	2.85%	1.63%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и DFAE

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFAE.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFETX	DFAE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.33%	-32.21%	-30.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.84%	-12.80%	-0.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.80%	-32.21%	+0.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.65%	-9.02%	-1.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.76%	-10.59%	-5.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.34%	3.36%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и DFAE

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) составляет 8.56%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFETX	DFAE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.56%	9.12%	-0.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.06%	14.33%	-2.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.39%	19.37%	-2.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.32%	17.36%	-2.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.40%	17.49%	-1.09%

Сравнение DFETX с DFAE

Доходность

Сравнение доходности DFETX и DFAE

Сравнение доходности по годам DFETX и DFAE

Доходность по периодам

DFETX

DFAE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFETX и DFAE

Доходность на риск

DFETX vs. DFAE — Ранг доходности на риск

DFETX

DFAE

Сравнение DFETX c DFAE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFETX vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и DFAE

Просадки

Сравнение просадок DFETX и DFAE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и DFAE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)