PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFETX с DFCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).

DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFETX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и DFCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFETX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции DFCEX немного отстают с 8.85%.

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPXDFETX с EAEMX
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX

Сравнение комиссий DFETX и DFCEX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio

Доходность на риск

DFETX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXDFCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.08

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.68

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.38

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

9.03

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFETX и DFCEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и DFCEX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DFCEX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и DFCEX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, примерно равная максимальной просадке DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFETXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-64.58%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.12%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-30.05%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-42.33%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-10.29%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-12.70%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.21%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и DFCEX

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFETXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.56%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.90%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.22%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.35%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.77%

+0.63%