Сравнение DFETX с DFCEX
DFETX (DFA Emerging Markets II Portfolio) and DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFETX returned 11.62%/yr vs 11.09%/yr for DFCEX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFETX charges 0.37%/yr vs 0.40%/yr for DFCEX.
Доходность
Сравнение доходности DFETX и DFCEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFETX показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 25.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFETX имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции DFCEX немного отстают с 11.09%.
DFETX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 60.68%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 11.62%
DFCEX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 25.19%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам DFETX и DFCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 31.29% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 36.75% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 25.19% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
Correlation
The correlation between DFETX and DFCEX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г. | 0.99 |
The correlation between DFETX and DFCEX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFETX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск
DFETX
DFCEX
Сравнение DFETX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFETX | DFCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.62 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.15 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | 16.47 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFETX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 3.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DFETX и DFCEX
Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, примерно равная максимальной просадке DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFCEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFETX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.33% | -64.58% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -12.12% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -16.74% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -30.05% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -42.33% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -12.61% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.04% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFETX и DFCEX
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFETX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.43% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 13.07% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 15.15% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.70% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.93% | +0.69% |
Сравнение комиссий DFETX и DFCEX
DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFETX и DFCEX
Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности DFCEX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.35% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 6.27% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFETX and DFCEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFETX has higher volatility (7.58%) compared to DFCEX (6.43%). In terms of maximum drawdown, DFETX dropped -62.33% vs DFCEX's -64.58%.
DFETX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFETX и DFCEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор