PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFETX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DFETX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции DFETX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 8.91% против 6.23% соответственно.

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DFETX и EAEMX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio

Доходность на риск

DFETX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.25

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.86

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.68

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

10.25

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между DFETX и EAEMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и EAEMX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и EAEMX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFETXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-62.70%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-9.90%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-25.43%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-44.16%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-8.20%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-13.58%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.59%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и EAEMX

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFETXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.94%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

8.80%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

12.17%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

11.42%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

13.38%

+3.02%