PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEQX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEQX с SFLNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - DFEQX is a Short-Term Bond fund managed by Dimensional, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Over the past 10 years, DFEQX returned 1.93%/yr vs 14.31%/yr for SFLNX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DFEQX charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности DFEQX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEQX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 1.93% против 14.31% соответственно.

DFEQX

1 день
0.19%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.70%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.03%
10 лет*
1.93%

SFLNX

1 день
1.52%
1 месяц
2.46%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.60%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.92%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEQX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		1.50%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Correlation

The correlation between DFEQX and SFLNX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

-0.06

The correlation between DFEQX and SFLNX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PHYQXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с FLCOX

Доходность на риск

DFEQX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEQX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEQXSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.92

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.64
4.05

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.08

1.53

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

5.06

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.16

19.68

+1.48

DFEQX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEQX на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEQX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEQX и SFLNX

Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEQXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-56.18%

+47.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-6.10%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-16.27%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-18.98%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.40%

-37.59%

+29.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-6.00%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.57%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEQX и SFLNX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEQXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.17%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

7.81%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

10.59%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

15.30%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.69%

18.41%

-16.72%

Сравнение комиссий DFEQX и SFLNX

DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEQX и SFLNX

Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SFLNX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		4.12%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Часто задаваемые вопросы

DFEQX and SFLNX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLNX has higher volatility (3.17%) compared to DFEQX (0.46%). In terms of maximum drawdown, DFEQX dropped -8.40% vs SFLNX's -56.18%.

DFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEQX и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор