PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEQX с HOBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEQX с HOBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Holbrook Income Fund (HOBEX).

DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEQX и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEQX и HOBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		0.38%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у HOBEX с доходностью 0.64%.

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.59%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.91%

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Holbrook Income Fund

Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с PHYQXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP
Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX

Сравнение комиссий DFEQX и HOBEX

DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Доходность на риск

DFEQX vs. HOBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEQX c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEQXHOBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.12

2.70

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.61

6.43

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

2.27

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

7.57

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.66

27.11

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEQX vs. HOBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEQX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа HOBEX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEQX и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEQXHOBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

2.70

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.75

+0.36

Корреляция

Корреляция между DFEQX и HOBEX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEQX и HOBEX

Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности HOBEX в 5.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		3.94%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEQX и HOBEX

Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и HOBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEQXHOBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-23.58%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.71%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-4.57%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.20%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.08%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.23%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEQX и HOBEX

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Holbrook Income Fund (HOBEX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEQXHOBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.31%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

1.62%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91%

2.16%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

2.59%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

5.77%

-4.07%