Сравнение DFEQX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 1.91% против 12.92% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и DFQTX
И DFEQX, и DFQTX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFEQX
DFQTX
Сравнение DFEQX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.08 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 1.63 | +4.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.25 | +1.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.35 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 6.35 | +14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.08 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.62 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.71 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.48 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и DFQTX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и DFQTX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и DFQTX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -59.35% | +50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -12.73% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -22.64% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -37.21% | +28.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.96% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -7.84% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.73% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 5.24% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 9.06% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 18.23% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 17.04% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 18.27% | -16.57% |