Сравнение DFEQX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.44% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и DFCFX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
DFEQX
DFCFX
Сравнение DFEQX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 2.59 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 2.98 | +3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 3.80 | -1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.07 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 5.56 | +15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 2.59 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и DFCFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и DFCFX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и DFCFX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -4.27% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.03% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -4.27% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -4.27% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.26% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.38% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и DFCFX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.15% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 0.42% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 1.21% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 4.39% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 3.13% | -1.43% |