Сравнение DFEOX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.25% против 19.12% соответственно.
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и PAGRX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
DFEOX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
DFEOX
PAGRX
Сравнение DFEOX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.74 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.49 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.21 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 16.28 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.74 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и PAGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и PAGRX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и PAGRX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -55.87% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.80% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -36.52% | +13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -38.01% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.77% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -10.09% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.73% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и PAGRX
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 5.19%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.77% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 13.91% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 25.69% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 24.53% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 24.49% | -6.49% |