Сравнение DFEOX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или VTCLX.
Основные характеристики
| DFEOX | VTCLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.52% | 24.64% |
| Дох-ть за 1 год | 37.57% | 36.81% |
| Дох-ть за 3 года | 9.49% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.11% | 15.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.44% | 13.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 4.35 |
| Коэф-т Мартина | 19.28 | 19.22 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.59% |
| Макс. просадка | -56.78% | -55.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и VTCLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и VTCLX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEOX показывает доходность 24.52%, а VTCLX немного выше – 24.64%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 12.44% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и VTCLX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и VTCLX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VTCLX в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.18% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.07% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и VTCLX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и VTCLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и VTCLX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.