Сравнение DFEOX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или VTCLX.
Корреляция
Корреляция между DFEOX и VTCLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и VTCLX
Основные характеристики
DFEOX:
1.67
VTCLX:
1.77
DFEOX:
2.29
VTCLX:
2.38
DFEOX:
1.31
VTCLX:
1.32
DFEOX:
2.62
VTCLX:
2.69
DFEOX:
9.42
VTCLX:
10.79
DFEOX:
2.30%
VTCLX:
2.14%
DFEOX:
13.00%
VTCLX:
13.02%
DFEOX:
-56.77%
VTCLX:
-55.18%
DFEOX:
-1.96%
VTCLX:
-1.29%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEOX показывает доходность 2.94%, а VTCLX немного выше – 2.98%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 11.15% против 13.25% соответственно.
DFEOX
2.94%
2.18%
12.36%
20.47%
12.74%
11.15%
VTCLX
2.98%
2.19%
14.01%
21.85%
14.22%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и VTCLX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEOX и VTCLX
DFEOX
VTCLX
Сравнение DFEOX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и VTCLX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VTCLX в 1.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.13% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и VTCLX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и VTCLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и VTCLX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 3.72% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.