Сравнение DFEOX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или VTCLX.
Корреляция
Корреляция между DFEOX и VTCLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и VTCLX
Основные характеристики
DFEOX:
1.84
VTCLX:
1.92
DFEOX:
2.51
VTCLX:
2.57
DFEOX:
1.34
VTCLX:
1.35
DFEOX:
2.90
VTCLX:
2.93
DFEOX:
10.62
VTCLX:
11.76
DFEOX:
2.26%
VTCLX:
2.14%
DFEOX:
13.03%
VTCLX:
13.07%
DFEOX:
-56.77%
VTCLX:
-55.18%
DFEOX:
-3.12%
VTCLX:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 11.38% против 13.37% соответственно.
DFEOX
1.71%
-1.65%
6.10%
24.63%
12.25%
11.38%
VTCLX
1.44%
-2.25%
7.24%
25.60%
13.87%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и VTCLX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEOX и VTCLX
DFEOX
VTCLX
Сравнение DFEOX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и VTCLX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VTCLX в 0.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.11% | 1.13% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.76% | 0.78% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и VTCLX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и VTCLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и VTCLX
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.