Сравнение DFEOX с DWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и DWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.59% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у DWFIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции DWFIX по среднегодовой доходности: 13.25% против 1.47% соответственно.
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
DWFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DWFIX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DWFIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEOX vs. DWFIX — Ранг доходности на риск
DFEOX
DWFIX
Сравнение DFEOX c DWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | DWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.73 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.08 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.82 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 2.87 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.73 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.24 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.27 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DWFIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DWFIX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DWFIX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.47% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DWFIX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки DWFIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -24.76% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -3.00% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -23.55% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -24.76% | -11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -11.90% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -5.97% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.86% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DWFIX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 1.46% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 2.15% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 3.40% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 6.28% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 5.46% | +12.54% |