PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с DRDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEOX с DRDIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) and DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DFEOX returned 14.69%/yr vs 9.77%/yr for DRDIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFEOX charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for DRDIX.

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и DRDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у DRDIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции DRDIX по среднегодовой доходности: 14.69% против 9.77% соответственно.

DFEOX

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.16%
С начала года
10.23%
6 месяцев
8.74%
1 год
23.78%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.69%

DRDIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-4.21%
3 года*
8.73%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEOX и DRDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		10.23%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		-2.44%2.36%18.69%13.77%-11.52%24.46%10.50%30.30%-0.65%15.02%

Correlation

The correlation between DFEOX and DRDIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.86

Over the past year, the correlation between DFEOX and DRDIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Dearborn Partners Rising Dividend Fund

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с FXAIX
Часто сравнивают с DRDIX:
DRDIX с DIVODRDIX с VTSAXDRDIX с SCHDDRDIX с FDVVDRDIX с FSKAXDRDIX с POGSXDRDIX с FLCPX

Доходность на риск

DFEOX vs. DRDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DRDIX
Ранг доходности на риск DRDIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c DRDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEOXDRDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.41

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-0.52

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.94

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.49

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

-0.95

+14.59

DFEOX vs. DRDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа DRDIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и DRDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и DRDIX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки DRDIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DRDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEOXDRDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-31.36%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-7.69%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-11.97%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-19.45%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-31.36%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-7.00%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-3.58%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.92%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и DRDIX

DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEOXDRDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.54%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

6.57%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

9.14%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.23%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

15.66%

+2.34%

Сравнение комиссий DFEOX и DRDIX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DRDIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и DRDIX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DRDIX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		0.97%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		3.72%3.55%11.15%0.80%1.88%2.49%1.21%1.47%1.55%1.74%1.11%1.53%

Часто задаваемые вопросы

DFEOX and DRDIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEOX has higher volatility (4.33%) compared to DRDIX (2.54%). In terms of maximum drawdown, DFEOX dropped -56.77% vs DRDIX's -31.36%.

DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEOX и DRDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор