Сравнение DFEOX с DRDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DRDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и DRDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -2.56% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DRDIX с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции DRDIX по среднегодовой доходности: 12.94% против 9.82% соответственно.
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
DRDIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DRDIX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DRDIX в 0.95%.
Доходность на риск
DFEOX vs. DRDIX — Ранг доходности на риск
DFEOX
DRDIX
Сравнение DFEOX c DRDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | DRDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.16 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | -0.14 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.31 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -0.98 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | DRDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.16 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DRDIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DRDIX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DRDIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.72% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DRDIX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки DRDIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DRDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | DRDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -31.36% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -10.82% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -19.45% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -31.36% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -7.12% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -3.55% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.43% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DRDIX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | DRDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.98% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 6.76% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 13.85% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.27% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 15.67% | +2.31% |