Сравнение DFEOX с DRDIX
DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) and DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DFEOX returned 14.46%/yr vs 9.94%/yr for DRDIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFEOX charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for DRDIX.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DRDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у DRDIX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции DRDIX по среднегодовой доходности: 14.46% против 9.94% соответственно.
DFEOX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 14.46%
DRDIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам DFEOX и DRDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 11.61% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -0.69% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
Correlation
The correlation between DFEOX and DRDIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between DFEOX and DRDIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEOX vs. DRDIX — Ранг доходности на риск
DFEOX
DRDIX
Сравнение DFEOX c DRDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | DRDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.97 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.31 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | -0.65 | +16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | DRDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.26 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DRDIX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки DRDIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DRDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEOX | DRDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -31.36% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -7.69% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -11.97% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -19.45% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -31.36% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -5.33% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.57% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.69% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DRDIX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEOX | DRDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.05% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 6.38% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 9.06% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 14.23% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 15.67% | +2.34% |
Сравнение комиссий DFEOX и DRDIX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DRDIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DRDIX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DRDIX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 0.96% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.65% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
DFEOX and DRDIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEOX has higher volatility (2.92%) compared to DRDIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, DFEOX dropped -56.77% vs DRDIX's -31.36%.
DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEOX и DRDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор