Сравнение DFEN с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
DFEN и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 14.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%.
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и TMF
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
DFEN vs. TMF — Ранг доходности на риск
DFEN
TMF
Сравнение DFEN c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | -0.44 | +2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | -0.41 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.46 | +3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | -0.74 | +11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.44 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.63 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.13 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и TMF составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и TMF
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и TMF
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -92.61% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -27.13% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | -88.37% | +32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -91.95% | +56.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -43.13% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 16.93% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и TMF
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | 10.85% | +13.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.18% | 19.51% | +28.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 33.89% | +35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.00% | 46.85% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 44.00% | +27.31% |