Сравнение DFEN с TMF
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 29.60%/yr vs -30.25%/yr for TMF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DFEN charges 0.96%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью 0.08%.
DFEN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 75.05%
- 3 года*
- 68.94%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
Сравнение доходности по годам DFEN и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 15.77% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 14.73% |
Correlation
The correlation between DFEN and TMF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.11 |
The correlation between DFEN and TMF shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. TMF — Ранг доходности на риск
DFEN
TMF
Сравнение DFEN c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.00 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -0.00 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и TMF
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -92.89% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -26.51% | -15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | -56.09% | +12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | -88.81% | +33.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -91.71% | +67.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -43.78% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 12.28% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и TMF
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 7.26% | +17.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.34% | 19.68% | +35.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.15% | 28.15% | +38.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.76% | 46.63% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 43.87% | +27.74% |
Сравнение комиссий DFEN и TMF
DFEN берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и TMF
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.66% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and TMF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (24.94%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, DFEN leads with 29.60% vs -30.25% for TMF. On fees, DFEN is cheaper at 0.96% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.60% return vs -30.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEN is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
DFEN has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 3.95% for TMF.
DFEN is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.96% for DFEN and 1.01% for TMF.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор