Сравнение DFEN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFEN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFEN и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и SPY
Основные характеристики
DFEN:
0.81
SPY:
2.21
DFEN:
1.29
SPY:
2.93
DFEN:
1.17
SPY:
1.41
DFEN:
0.55
SPY:
3.26
DFEN:
4.55
SPY:
14.43
DFEN:
8.40%
SPY:
1.90%
DFEN:
47.32%
SPY:
12.41%
DFEN:
-91.36%
SPY:
-55.19%
DFEN:
-52.95%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%.
DFEN
30.43%
-11.32%
16.06%
34.49%
-10.56%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и SPY
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и SPY
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.38% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и SPY
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и SPY
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.